Fundamentos de Futuros: Estratégias 13 Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou commodity em alguma data no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para tirar proveito dos preços crescentes e em declínio. Os mais comuns são conhecidos como indo muito, indo curto e se espalha. Indo longo Quando um investidor vai longo - ou seja, entra um contrato, concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro antecipado aumento de preços. Por exemplo, digamos que, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe o especulador compra um contrato de ouro de setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está indo muito, com a expectativa de que o preço do ouro vai subir no momento em que o contrato expira em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato, a fim de realizar um lucro. O contrato de 1000 onças agora valeria 352.000 eo lucro seria de 2.000. Dada a alavancagem muito alta (lembre-se a margem inicial era de 2.000), indo muito tempo, Joe fez um lucro 100. Claro, o oposto seria verdade se o preço do ouro por onça tinha caído por 2. O especulador teria percebido um 100 perda. Também é importante lembrar que ao longo do tempo que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível de margem de manutenção. Ele, portanto, teria que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor lucro. Going Short Um especulador que vai curto - ou seja, entra em um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço definido - está olhando para fazer um lucro a partir de níveis de preços em declínio. Ao vender alta agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Vamos dizer que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço do petróleo ia diminuir nos próximos seis meses. Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço mais alto atual, e comprá-lo de volta nos próximos seis meses depois que o preço caiu. Essa estratégia é chamada de curta e é usada quando os especuladores tirar proveito de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto em maio (um contrato equivale a 1.000 barris) a 25 por barril, num valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo chegou a 20 por barril e Sara sentiu que era hora de lucrar com seus lucros. Como tal, ela comprou de volta o contrato, que foi avaliado em 20.000. Sara fez um lucro de 5.000 Mas, novamente, se a pesquisa de Saras não tivesse sido minuciosa, e ela tivesse tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter terminado em uma grande perda. Spreads Como você pode ver, ir longo e curto são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, a fim de tirar proveito da subida ou diminuição dos preços no futuro. Outra estratégia comum usada por futuros comerciantes é chamado spreads. Os spreads envolvem o aproveitamento da diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity. Espalhamento é considerado como uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros longshort (nu). Existem muitos tipos diferentes de spreads, incluindo: Calendar Spread - Isso envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferentes datas de entrega. Intermarket Spread - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, vai longo em um mercado e curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição no Chicago Board of Trade (CBOT) e no London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Estratégias e Modelos de Negociação Estratégias e Modelos de Negociação Estratégias de Negociação Correção de CCI Uma estratégia que usa CCI semanal Para ditar um viés de negociação e ICC diário para gerar sinais de negociação CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que utiliza leituras excedidas no índice de volatilidade CBOE (VIX) para gerar sinais de compra e venda para o SampP 500 Gap estratégias de negociação Várias estratégias para negociação com base na abertura de preços lacunas Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa a nuvem de Ichimoku para definir o viés de negociação, identificar as correções e sinalizar pontos de viragem de curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três etapas para identificar a tendência , Aguardar as correções dentro dessa tendência e, em seguida, identificar reversões que sinalizam um fim para a correção Narrow Range Day NR7 Developed Por Tony Crabel, a estratégia de intervalo estreito dia procura contrações de intervalo para prever expansões de intervalo. O código de varredura avançado incluiu que ajusta esta estratégia adicionando qualificadores de Aroon e de CCI Por cento Acima 50-dia SMA Uma estratégia que use o indicador da largura, por cento acima da média movente de 50 dias, para definir o tom para o mercado largo e identificar correções Pre - Holiday Effect Como o mercado tem realizado antes de grandes feriados nos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral da estratégia de reversão de Larry Connors039 usando o RSI de 2 períodos A Estratégia de Negociação de Rotação de Setor Com base na pesquisa de Mebane Faber, esta estratégia de rotação de setor compra os setores de maior desempenho e re-saldos uma vez por mês. , Esta estratégia combina o ciclo de bull bear de seis meses com os sinais de MACD para o tempo Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia utiliza o Average Directional Index (ADX) e oscilador estocástico para identificar pops de preços e breakouts Slope Tendência de Desempenho Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove SPDRs do setor Swing Charting O que é Swing Trading e como ele pode ser usado para lucros em determinadas condições de mercado Trend Quantification and Asset Allocation Este artigo mostra chartists como definir inversões de tendência a longo prazo como um processo suavizando o pr Dados de gelo com quatro Osciladores de Preço Percentual diferentes. Os cartistas também podem usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a estratégia de alocação de ativos. O setor bancário e financeiro poderia ser devido a uma explosão de especulação. Na revisão de política em 7 de abril, o Reserve Bank of India (RBI) manteve as taxas de política e Rácio de Reserva de Caixa estável. O governador, Raghuram Rajan, disse que queria que os bancos cortassem as taxas comerciais. Os últimos números de inflação mostram que a inflação no varejo está sob controle e pode estar diminuindo. Assim, os bancos poderiam esperar outro corte de taxa de política. Mas eles devem cortar as taxas primeiro. Banco Estatal da Índia (SBI) e ICICI Bank já cortaram as taxas por montantes simbólicos. O crédito também foi muito baixo em todo o setor. O crescimento do crédito não alimentar está em níveis baixos de 20 anos, com apenas cerca de 10% de crescimento. Redução de tarifas poderia conduzir volumes de crédito. Os fundamentos são difíceis de julgar. Poderíamos em breve obter algum sentido de tendências como Q4 resultados entrar pol Banca tem sido duramente atingido por anos de recessão de crescimento, aumento de dívidas pegajosas e reestruturações recorde. Os balanços patrimoniais não estão em grande forma, com cerca de 10% do total de ativos sendo prejudicados. Os preços das ações estão em níveis interessantes. Se os cortes SBI e ICICI forem emulados por outros bancos, pode haver um sentimento positivo. Por outro lado, números de Q4 pobres podem levar a marteladas. O índice Nifty Bank é alto-beta e altamente correlacionado ao Nifty. Nas últimas duas semanas, o Nifty (acima de três por cento desde 1 de abril) tem superado ligeiramente o Bank Nifty (+ 2,8 por cento em abril). Esta situação é improvável para manter por muito tempo. O banco Nifty ou ultrapassar o Nifty ou bancário vai puxar o Nifty para baixo se ele vai negativo, uma vez que os bancos contribuem com um grande peso. O banco Nifty bateu a resistência em 19.000 níveis e encontrou o apoio em 18.500. Breakouts além de 19.000 ou 18.500 poderia dar o índice de uma clara corrida até a 19.500 ou superior ou puxá-lo para baixo até 18.000 ou inferior. O Banco Nifty muitas vezes vê dois por cento (350-400 pontos) spread entre alta e baixa em uma determinada sessão. Quando ele tende, ele pode subir ou cair 1,5 - dois por cento (300-400 pontos). Isso significa um movimento até 19.500 ou até 18.000 poderia ser apenas duas ou três sessões de tendências de distância. Se você tem uma visão, há muitas maneiras de criar posições longas ou curtas. O comerciante agressivo pode se concentrar em futuros de ações de alto banco beta. O comerciante menos agressivo poderia ir longo ou curto no banco Nifty futuros, com uma stop-loss à direita. Um hedger que usa opções pode ir longo (ou curto) no futuro e comprar um put (ou comprar uma chamada). O comerciante com uma visão também pode ter um bullspread com 19.000c longo (194), 19.500c curto (68). Isso custa 126 e poderia pagar um máximo de 374 em uma tendência de alta. Ou, ele pode ter um bearspread de longo 18.500p (225), curto 18.000p (100). Isso custa 125 e poderia pagar um máximo de 375 em uma tendência de baixa. O hedger que está jogando para uma fuga em qualquer direção poderia combinar ambas as posições. Ou seja, um longo estrangulamento de longas 18.500p (225) e longas 19.000c (194), compensado por um curto estrangulamento de curto 18.000p (100), curto 19.500c (68). Isso custa 251, e poderia pagar um máximo de 249 (negligenciando corretagem). Um risco de dinheiro mesmo: proporção de recompensa não é muito atraente no entanto, uma vez que não pode haver uma fuga. Minha inclinação seria tomar um longo 18,000p (100) e um longo 19,500c (68). Se houver uma fuga, este estrangulamento largo vai pagar generosamente. Também deve ser possível sair da posição sem grandes perdas, se não houver breakout. INTRADAY Estratégia de negociação sobre NIFTY FUTUROS (apenas) INTRADAY Estratégia de negociação em NIFTY FUTUROS (apenas) Intraday, Simplest Trading System SOMENTE NIFTY FUTUROS. Depois de muito tempo estou de volta em Mercados, Tradeji e Intraday Trading. Gostaria de compartilhar uma estratégia de negociação pequena e muito eficaz que estou seguindo desde 1 mês passado. Por favor, note que este sistema funciona bem apenas com NIFTY Futures (embora eu havent tentei qualquer outra coisa como eu troco apenas em Futuros NIFTY). Eu não back-testado este sistema como eu não tenho dados suficientes a partir de agora. Gostaria de agradecer os esforços dos membros veteranos para converter este sistema para a AFL, que beneficiará todos lá fora. Configuração básica. 5 Minutos NIFTY FUTUROS Gráfico com 1 dia de aterro. RSI. 7 RSI de período abaixo da tabela de preços (linha de sinal não exigida) com 75 linhas (sobrecompra) e 25 (sobrevenda). ATR. Um ATR de 10 períodos para perda de parada. Risco-Recompensa 1: 1 ou Seguir o método de perda de fuga. Nota. Nenhum comércio fresco até 9:30 ou após 3:15 pm. COMPRAR o sinal Após uma venda afiada fora, quando o mercado entrar na zona de sobrevenda (ou seja, RSI abaixo de 25 leitura), fique apertado aperto pronto (MAS NÃO ENTRAR no comércio agora). Tenho visto RSI caindo para um dígito. Uma vez que o mercado está saindo da sobrevenda na base próxima da vela (não comércio quando a vela for ainda em formação), compre acima do alto dessa vela após ter adicionado 2 pontos como o filtro. A perda de parada será 2x ATR. (Se ATR é 8, em seguida, parar de perda será de 16 pontos) se 2x ATR é mais do que dias baixos, você pode manter stop loss como dias baixos para economizar alguns dólares. O alvo será pelo menos 16 pontos. Você pode montar em com trailing stop loss método que você escolheu para seguir. SELL Sinal da mesma maneira, depois de um recuo acentuado, quando o mercado sai da zona de sobrecompra (75 leitura) na base de fechamento, ir curto abaixo da baixa da vela de fechamento (após dedução 2 pontos de filtro) com 2x ATR stop loss (ou dias de alta) 1 Recompensa de risco ou rastrear sua perda de stop de acordo com seu próprio método. Comentários Sugestões Consultas Bem-vindo. Originalmente publicado por dipaarti Intraday, Simplest Trading System SOMENTE NIFTY FUTUROS. Depois de muito tempo estou de volta em Mercados, Tradeji e Intraday Trading. Gostaria de compartilhar uma estratégia de negociação pequena e muito eficaz que estou seguindo desde 1 mês passado. Por favor, note que este sistema funciona bem apenas com NIFTY Futures (embora eu havent tentei qualquer outra coisa como eu troco apenas em Futuros NIFTY). 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Eu compartilharei dados aqui para sua revisão. Originalmente publicado por dipaarti Intraday, Simplest Trading System SOMENTE NIFTY FUTUROS. Depois de muito tempo estou de volta em Mercados, Tradeji e Intraday Trading. Gostaria de compartilhar uma estratégia de negociação pequena e muito eficaz que estou seguindo desde 1 mês passado. Por favor, note que este sistema funciona bem apenas com NIFTY Futures (embora eu havent tentei qualquer outra coisa como eu troco apenas em Futuros NIFTY). Eu não back-testado este sistema como eu não tenho dados suficientes a partir de agora. Gostaria de agradecer os esforços dos membros veteranos para converter este sistema para a AFL, que beneficiará todos lá fora. Configuração básica. 5 Minutos NIFTY FUTUROS Gráfico com 1 dia de aterro. RSI. 7 RSI de período abaixo da tabela de preços (linha de sinal não exigida) com 75 linhas (sobrecompra) e 25 (sobrevenda). ATR. Um ATR de 10 períodos para perda de parada. Risco-Recompensa 1: 1 ou Seguir o método de perda de fuga. Nota. Nenhum comércio fresco até 9:30 ou após 3:15 pm. COMPRAR o sinal Após uma venda afiada fora, quando o mercado entrar na zona de sobrevenda (ou seja, RSI abaixo de 25 leitura), fique apertado aperto pronto (MAS NÃO ENTRAR no comércio agora). Tenho visto RSI caindo para um dígito. Uma vez que o mercado está saindo da sobrevenda na base próxima da vela (não comércio quando a vela for ainda em formação), compre acima do alto dessa vela após ter adicionado 2 pontos como o filtro. A perda de parada será 2x ATR. (Se ATR é 8, em seguida, parar de perda será de 16 pontos) se 2x ATR é mais do que dias baixos, você pode manter stop loss como dias baixos para economizar alguns dólares. O alvo será pelo menos 16 pontos. Você pode montar em com trailing stop loss método que você escolheu para seguir. SELL Sinal da mesma maneira, depois de um recuo acentuado, quando o mercado sai da zona de sobrecompra (75 leitura) na base de fechamento, ir curto abaixo da baixa da vela de fechamento (após dedução 2 pontos de filtro) com 2x ATR stop loss (ou dias de alta) 1 Recompensa de risco ou rastrear sua perda de stop de acordo com seu próprio método. Comentários Sugestões Consultas Bem-vindo. Em primeiro lugar, obrigado por compartilhar o sistema. Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras. Seria bom se você pode postar algumas screenshots. Originalmente publicado por dipaarti Intraday, Simplest Trading System SOMENTE NIFTY FUTUROS. Depois de muito tempo estou de volta em Mercados, Tradeji e Intraday Trading. Gostaria de compartilhar uma estratégia de negociação pequena e muito eficaz que estou seguindo desde 1 mês passado. Por favor, note que este sistema funciona bem apenas com NIFTY Futures (embora eu havent tentei qualquer outra coisa como eu troco apenas em Futuros NIFTY). 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Originalmente publicado por dipaarti Intraday, Simplest Trading System SOMENTE NIFTY FUTUROS. Depois de muito tempo estou de volta em Mercados, Tradeji e Intraday Trading. Gostaria de compartilhar uma estratégia de negociação pequena e muito eficaz que estou seguindo desde 1 mês passado. Por favor, note que este sistema funciona bem apenas com NIFTY Futures (embora eu havent tentei qualquer outra coisa como eu troco apenas em Futuros NIFTY). Eu não back-testado este sistema como eu não tenho dados suficientes a partir de agora. Gostaria de agradecer os esforços dos membros veteranos para converter este sistema para a AFL, que beneficiará todos lá fora. Configuração básica. 5 Minutos NIFTY FUTUROS Gráfico com 1 dia de aterro. RSI. 7 RSI de período abaixo da tabela de preços (linha de sinal não exigida) com 75 linhas (sobrecompra) e 25 (sobrevenda). ATR. Um ATR de 10 períodos para perda de parada. Risco-Recompensa 1: 1 ou Seguir o método de perda de fuga. Nota. 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