Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa, desenvolvido por Welles Wilder, é uma forma especial do Momentum e provavelmente o mais usado contra-tendência-oscilador. Contrariamente às implicações de seu nome, o estudo não mostra a força dos instrumentos em comparação com outros instrumentos, mas sim a força interna dos instrumentos em comparação com seus preços anteriores. O RSI é calculado em várias etapas: em um determinado período, as diferenças individuais entre os preços de fechamento de alta (Close today gt Close ontem) e os preços de fechamento descendente (Close today lt Close ontem) são somados e depois divididos pelo número de observações menos um. O resultado é o valor médio de dias da força ascendente e descendente do instrumento subjacente. Em seguida, a força relativa é calculada dividindo a resistência média para cima pela força média descendente. Finalmente, você chega ao RSI subtraindo de 100 o quociente de 100 dividido por 1 mais força relativa. Período de Propriedades. O número de barras em um gráfico. Se o gráfico exibir dados diários, então período significa dias em gráficos semanais, o período permanecerá por semanas, e assim por diante. O aplicativo usa um padrão de 14, que é um valor usado por Wilder no cálculo do RSI. Entretanto, outros valores, em particular 9, 11 e 25 dias, tornaram-se comuns. Quanto mais curto o Período, o cálculo, mais volátil o estudo. Aspecto: O campo Símbolo no qual o estudo será calculado. Campo é definido como Padrão, que, ao exibir um gráfico para um símbolo específico, é o mesmo que Fechar. Interpretação O objetivo principal do RSI é medir a força e fraqueza dos mercados. Um RSI alto, acima de 70, sugere um mercado em alta comprado ou debilitado. Por outro lado, um baixo RSI, abaixo de 30, implica um mercado de sobrevenda ou morrer mercado urso. Adicionalmente, o valor de 50, pode servir a mesma finalidade que a linha zero em outros osciladores. A desaceleração de uma tendência atual ou uma inversão de tendência pode ser sinalizada atravessando acima ou abaixo de 50. Vender quando o RSI está acima de 70 ou comprar quando o RSI está abaixo de 30 pode ser um sistema de comércio caro. Um movimento para esses níveis é um sinal de que as condições de mercado estão maduras para um mercado superior ou inferior. Não indica um topo ou um fundo. Um balanço de falha ou divergência acompanha seus melhores sinais de negociação. Enquanto o RSI pode ser usado como um estudo de sobrecompra e oversold, ele funciona melhor quando um balanço de falha ocorre entre o RSI e os preços de mercado. Por exemplo, o mercado faz novos altos depois de um revés do mercado de touro, mas ele RSI não consegue exceder os seus máximos anteriores. Outro uso do RSI é a divergência. Os preços de mercado continuam a mover-se mais baixo, enquanto o RSI não consegue mover mais baixo durante o mesmo período de tempo. Divergências podem ocorrer em alguns intervalos de negociação, mas a divergência verdadeira gama geralmente requer um período de tempo longo, talvez até 20 a 60 intervalos de negociação. Quando o RSI começa a cair abaixo da calha formada por um double top, isso pode indicar uma inversão de tendência e um sinal de compra. Um duplo-bottom no RSI com penetração para cima pode sinalizar uma inversão de tendência oposta e um sinal de venda. O RSI exibe formações de gráfico também. Comum gráfico de barras formações aparecem rapidamente no estudo RSI. Eles são linhas de tendência, galhardetes, bandeiras, cabeça e ombros, tops duplos e fundos, e triângulos. Além disso, o estudo pode destacar zonas de suporte e resistência. As zonas de suporte e resistência muitas vezes aparecem claramente no RSI antes de ficarem claras no gráfico de barras. Muitos analistas desenham linhas de suporte e resistência baseadas no RSI da mesma maneira como desenhariam linhas de tendência em um gráfico. O gráfico de barras diário é a expressão de gráfico mais comum para o RSI. Além disso, você pode plotar um gráfico semanal para confirmar as indicações RSI em um gráfico diário gráficos semanais oferecem mais significado ao acompanhar a atividade de tendência. Literatura Wilder, J. Welles. Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. Greensboro, NC: Trend Research, 1978. Murphy, John J. Análise Técnica dos Mercados de Futuros. Instituto de Finanças de Nova York. Penhascos de Englewood, NJ. 1986. Murphy, John J. O Investidor Visual. New York, NY: John Wiley ampères Sons, Inc. 1996. Índice de força relativa do ponto mais rápido. Futures, Janeiro de 1982, p. 76. Pring, Martin J. Análise Técnica Explicada. Pring, Martin J. No Impulso do Mercado. 1993. Le Beau C. Lucas Análise Computacional do Mercado de Futuros. 1992. Colby, Robert F. Myers, Thomas A. A Enciclopédia de Indicadores Técnicos de Mercado. Dow Jones 8211 Irwin. Homewood, IL. 1988. Kaufman, Perry J. O Novo Sistema de Negociação de Mercadorias e Métodos. 1987. Babcock, Bruce. O Dow Jones 8211 Irwing Guia de Sistemas de Negociação. 1989. Fonte de Conteúdo: FutureSource Ver Outros Estudos de Análise Técnica Primary Sidebar Últimos Tweets NOVO comprar amp vender níveis para ESF de MDASnapShot. Obter detalhes de comércio completo aqui: t. coCoXxaWZllH Tempo atrás 2 Horas via Buffer Pense que você não sabe sobre negociação de futuros Pense novamente Senior Broker Tom Dosdall explica: t. co4keZ3oSlC4 Tempo atrás 2 Horas via Buffer Incerto sobre a volatilidade do mercado Tente a estratégia de futuros sintéticos curto Encontrar Exemplos amp o que assistir aqui t. coKD0fYCMMrp Tempo atrás 20 Horas via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. 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O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem compreender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. Daniels Trading não é afiliado com nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim ou outro serviço semelhante. Daniels Trading não garante ou verificar quaisquer declarações de desempenho feitas por tais sistemas ou service. Swing Trading estratégias que funcionam 8211 Usando força relativa Bom Exemplo de Swing Trading estratégias que funcionam Bom dia comerciantes, hoje eu quero compartilhar com você algumas estratégias de negociação balanço que Trabalho no mundo real. Vários meses atrás, eu criei um vídeo comercial sobre a determinação da força de mercado usando análise visual simples e linhas de tendência. No caso de você ter perdido este vídeo, aqui está um link para que você possa vê-lo. O vídeo foi visto mais de 17.000 vezes nos últimos 45 dias. Este artigo e vídeo a seguir mostram como levar a análise de linha de tendência para o próximo nível. Quando eu comecei a negociar eu queria aprender o Santo Graal, eu pensei que quanto mais complicada a estratégia maior as chances de que me ajudar a produzir grandes lucros. Depois de algumas lições dolorosas, ou seja, perdendo a minha bunda, percebi que a dificuldade de um determinado método de negociação tem muito pouco a ver com o nível de rentabilidade que o método é susceptível de alcançar. Um método que se encaixa os critérios de swing trading estratégias que trabalham é a força relativa, enquanto ele pode soar fantasia, it8217s apenas um termo para olhar para vários mercados relacionados e ver qual é mais forte e qual é mais fraco. A chave é certificar-se há uma relação entre os mercados. Por exemplo, empresas relacionadas, moedas que operam de perto como o Euro e a Libra Esterlina, ou fundos negociados em bolsa que carregam ações semelhantes, ou contratos de índice diferentes, mas relacionados. O que você quer encontrar é dois mercados que se seguem muito pròxima a maioria do tempo. Neste exemplo, usarei os dois mercados com os quais a maioria das pessoas está familiarizada, os dois maiores índices do mundo. Vou comparar o SampP 500 com o índice Nasdaq 100. Estes dois índices têm tipicamente uma correlação de acima de 85 por cento, isto significa que se movem na mesma direção ou seguem-se na maioria grande do tempo. Estes dois mercados são um exemplo perfeito de dois mercados relacionados. Dê uma olhada em um gráfico de ambos os E-mini SP e E-mini contrato Nasdaq voltar alguns meses. E-mini SP subindo cerca de 55 E-mini Nasdaq inclinado cerca de 30 Você pode dizer, olhando para estes dois gráficos que o E-mini Nasdaq Futures Contrato é o mais fraco um dos dois instrumentos. Isso me dá uma boa indicação da força relativa do E-mini SP Futures Contrato em relação ao E-mini Nasdaq Futures Contract. Observe que o I8217m não usa indicadores técnicos diferentes dos meus olhos eo gráfico de barras da OHLC para ver a ação do preço visualmente. Se eu fosse colocar um comércio de força relativa entre esses dois contratos eu simplesmente comprar o contrato E-mini SP e vender o E-mini Nasdaq Contrato Futuros. Vamos ver como isso funcionaria na realidade. Dê uma olhada em ambos os gráficos como eles aparecem no dia 21 de fevereiro de 2013. Veja por si mesmo como teria funcionado. E-mini SP cai metade do que Nasdaq E-mini Nasdaq cai duas vezes mais duro que o índice SP Você pode ver claramente a partir destas duas cartas que o E-mini Nasdaq está caindo cerca de duas vezes mais duro que o E-mini SP Futures Contrato. Este é um grande exemplo de swing trading estratégias que trabalham no mundo real. Simplesmente combinamos análise de tendências visuais e tomamos dois mercados que estão relacionados e comparamos a força de um contra o outro. Você iria simplesmente ir a longo o E-mini SP e você curto o E-mini contrato de Nasdaq na mesma hora exata. Você pode aplicar este mesmo método para ações relacionadas ou outros mercados relacionados. Mas certifique-se de suas posições são de igual tamanho, isso é muito importante. Nota de equalização de posição: há uma fórmula simples que vou ensinar-lhe nas próximas semanas que determina quantas ações ou contratos para o comércio de modo que tanto as posições tomadas longas ea posição tomada curto são igualados uns aos outros. O que significa que você quer que a posição que você está tomando para o lado longo para ser igual à posição que você toma para o lado negativo. Você não pode simplesmente negociar um contrato longo e um contrato curto nesta situação, porque esses dois mercados têm contratos que são dimensionados de forma diferente, então você tem que equalizar a posição de modo que ambos os contratos serão de igual peso. Você tem que fazer cada vez que você troca duas posições separadas em direções opostas, independentemente de quais ações ou outros instrumentos você comércio. Você sempre tem que igualar as suas posições para que você está negociando maçãs para maçãs e não maçãs para laranjas. Eu estarei fazendo um tutorial sobre equalização de posição nas próximas semanas. Eu também estarei escrevendo vários artigos sobre swing trading estratégias que trabalham no mundo real. Muitas estratégias de troca do balanço olham boas no papel que eu quero focalizar em somente as melhores estratégias negociando do balanço que trabalham consistentemente no ambiente vivo real do mercado. Desejando-lhe todo o melhor em sua negociação, Roger Scott Senior Treinador Mercado GeeksRelative Strength Index (RSI) Estratégia Modelo Trading (New Exits) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Estratégia), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fonte: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. Greensboro: Pesquisa de Tendências. Conceito: O longo sistema de negociação de ações baseado no RSI de 2 Períodos (Índice de Força Relativa). Objetivo de pesquisa: comparar a estratégia de saída do RSI com a estratégia de saída de tendência baseada em médias móveis. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de Comércio: O RSI de 2 Períodos fecha abaixo de RSIThreshold (Valor Padrão: RSIThreshold 5). Portfolio: Cinco mercados de futuros de acções (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno em 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Ganhe Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis Testadas: RSIEntryThreshold amp RSIExitThreshold (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). O Índice de Força Relativa de 2 Períodos (RSI): O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que compara a magnitude dos ganhos recentes com as recentes para determinar as condições de sobre-compra e sobrevenda. RSI (Close, RSILookBack) é o Índice de Força Relativa do preço de fechamento durante um período de RSILookBack Valor Padrão: RSILookBack 2. Fórmula: Usamos uma suavização exponencial. Upi max (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1 RSi) Índice: Barra atual. Nota: O primeiro 8220AvgUp8221 (isto é, AvgUp1) é calculado como uma média simples de 8220Up8221 valores ao longo de um período de RSILookBack. O primeiro 8220AvgDown8221 (isto é, AvgDown1) é calculado como uma média simples de 8220Down8221 valores ao longo de um período de RSILookBack. Configuração Long: MA (Close, SetupLookBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de SetupLookBack Valor Padrão: SetupLookBack 200 Regra de Instalação: Closei gt MAi Índice: i Longo Filtro: O RSI fecha abaixo RSIEntryThreshold Valor Padrão: RSIEntryThreshold 5 Regra de Filtro: RSIi lt Índice RSIEntryThreshold: i RSIEntryThreshold 2, 30, Step 1 Entrada Longa: Uma compra no open é colocada após um SetupFilter de alta. Nota: No modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra como um SetupFilter bullish. RSI Sair: Saída Longa: Uma venda no aberto é colocada se RSIi 1 gt RSIExitThreshold Valor Padrão: RSIExitThreshold 95 Índice: i Barra atual. Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é o Average True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Stop: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. RSIExitThreshold 70, 98, Passo 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIEntryThreshold 2, 30, Passo 1 RSIExitThreshold 70, 98, Etapa 1Swing Trading Indicadores O RSI é um dos melhores Swing Trading Indicadores Algumas semanas atrás, eu escrevi um curto como artigo descrevendo Como usar swing trading indicadores. O único indicador em que me concentrei foi o RSI ou o Indicador de Força Relativa. Depois que eu afixei o artigo eu recebi diversas perguntas e comentários que pedem exemplos mais adicionais de modo que os comerciantes pudessem começar uma sensação melhor para usar este método para balançar estoques do comércio. Neste tutorial vou esboçar as etapas que eu passar para aplicar o método de divergência para ações em mais detalhes. Alguns Swing Trading indicadores precisam de ajustes menores O primeiro passo que você quer fazer é ajustar o indicador RSI de 14 dias para 10 dias. O indicador RSI foi desenvolvido originalmente para tendências de commodities e aplicado às ações mais tarde. O indicador não foi desenvolvido originalmente para swing trading, mas para tendências de tendência de longo prazo. Ajustando o período de 14 dias a 10 dias, o RSI torna-se muito mais responsivo e dinâmico, estas duas qualidades são muito importantes ao selecionar os indicadores de negociação swing. Depois de ajustar o indicador de 14 períodos para 10 períodos, a próxima coisa é encontrar estoques ou outros mercados que estão fazendo um mínimo de 50 dias, juntamente com a leitura RSI 20 ou inferior. Você pode ver o que quero dizer olhando para este gráfico da Amazônia estoque. Mais longa a tendência antes de Bottoming Out The Better A próxima etapa, depois de encontrar um estoque fazendo um mínimo de 50 dias de baixa e leitura RSI 20 ou inferior, é continuar a monitorá-lo. Você pode dar o estoque até um mês para fazer a segunda baixa. O segundo preço baixo deve estar abaixo da primeira baixa, mas o indicador RSI deve fornecer um sinal maior do que o primeiro. Neste caso particular, o primeiro sinal RSI foi de 20,00, mesmo quando o segundo RSI baixo atingiu o fundo de 29,43. O segundo preço baixo deve ser menor eo segundo RSI baixo deve ser maior O próximo passo é encontrar o ponto de entrada. Você deve esperar para o estoque de rali acima do preço elevado que foi feito no dia exato o segundo baixo foi atingido. Se o mercado negocia inferior ao segundo baixo o padrão é invalidado. Ao contrário da média móvel, o RSI é um indicador principal. Estes são swing trading indicadores que projetam o futuro em vez de confiar no passado histórico de preços. Como entrar no comércio A questão mais freqüente que me perguntam é quando e como entrar no comércio real. Felizmente, esta é a parte fácil, você simplesmente esperar para o estoque de comércio acima do alto que foi feito no segundo dia para baixo. Eu costumo dar o estoque cerca de 5 dias de negociação e colocar uma parada de compra cerca de 25 centavos acima do segundo dia inferior. Lembre-se se durante este período de 5 dias o mercado negocia abaixo do baixo que foi feito no segundo dia inferior o comércio é invalidado. Se o Stock Trades abaixo do segundo baixo O comércio é inválido Você pode ver, olhando para este exemplo particular que o estoque rallied quase imediatamente depois de fazer a segunda baixa. Certifique-se de colocar a sua compra parar um quarto ou poucos carrapatos acima do alto que foi feito no dia em que a segunda baixa foi feita. Sempre use ordens de perda de ordem ao negociar reversões de curto prazo A próxima etapa assumindo que o seu preenchido é colocar uma ordem stop stop 2 carrapatos ou um quarto abaixo do segundo dia de balanço baixo. Você pode deixar a ordem stop loss como uma ordem GTC (bom até cancelar) para que você don8217t tem que reentrar diariamente. Mantenha sempre uma lista de suas ordens de GTC ou peça a seu corretor que lhe envie uma lista diária de todas as suas ordens de GTC. Eles são fáceis de esquecer e podem causar sérios riscos financeiros que poderiam ser facilmente evitados em primeiro lugar. A distância entre o seu nível de Stop Loss e nível de entrada é de cerca de 7,50 Supondo que você entrou com sucesso no comércio, você deve medir a distância entre o seu preço de entrada e seu nível de risco. Depois de fazer isso, você simplesmente multiplicar por quatro e adicioná-lo ao seu preço de entrada. Este é o seu objetivo de lucro e eu recomendo que você siga a fórmula de 1 a 4 nível de risco para garantir um risco positivo ao nível de recompensa em seus comércios. Se você está negociando posições grandes ou usando este método para negociar futuros ou moedas você pode fazer exame do lucro parcial em três vezes seu nível de risco eo lucro parcial no nível de risco de 4 vezes. A maioria dos bons indicadores de negociação swing fornecem pelo menos 1 a 3 lucro vs nível de risco. Coisas a ter em mente Ao usar o RSI como um balanço trading indicador você deve alterar as configurações de 14 períodos para 10 períodos, caso contrário, o indicador será muito lento para responder a curto prazo oscilações. Lembre-se também que este método funciona tão bem para o lado curto quanto para o lado longo. O RSI é overbought em 80 e that8217s o nível que você quer usar para o seu balanço do punho baixo. Por Roger Scott Treinador Sênior Market Geeks
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